【金融工学】アフィンモデルとは何か

1.概要　本記事では、金融市場における債券価格や利子率の動態を記述するための数理モデルのひとつである、単因子アフィンモデルについて解説する。　このアフィンモデルの特徴は、状態変数と呼ばれる確率過程を用いて市場の動きを表現する点にある。尚、後続の研究において多因子モデルも存在するが、本記事で扱う単因子アフィンモデルでは、単一の状態変数 $${x(t)}$$ に基づいて市場全体の動態を説明する。　ちなみに、アフィンモデルという名称は、状態変数の平均や分散がその状態変数のアフィン（線形）関数として表現されることに由来する。この特性により、モデルは計算の容易さと市場データの適合性を両立させている。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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