市場パターン変化：GARCH Model

金融市場の短期的な変化を捉えるために頻繁に使用される統計的手法であり、リターンの分散が一定ではなく、時間とともに変化することを前提に、ボラティリティ の時間変化をモデル化する。リスク管理や、デリバティブ価格計算、金融危機分析、アルゴリズム取引におけるボラティリティ推定に使用される。基本構造続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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