JGBオプションで用いられるIn The Money（ITM）のバイライトについて整理したことをメモしておきます。１．ITMバイライトの時間的価値まず、ITMバイライトの時間的価値を考えます。まず、ここではスポットをS、フォワードをF、行使価格をK、オプションのプレミアムをPremiumとします。フォワードを「スポット－キャリー」とすると、フォワードは下記と定義できます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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ITMバイライト（メモ）
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