NY為替：[通貨オプション]変動率はさらに低下、リスクリバーサルも縮小続く

経済ニュース

2019.11.27

株式会社フィスコ
　ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。米中貿易協議の部分合意への期待などが根強く、リスク警戒感は引き続き後退している。

リスクリバーサルは大方縮小。1年物は横ばいだったが、1-6カ月では円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。

■変動率
・1カ月物5.03％⇒4.68％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.60％⇒5.29％
Source: グノシー経済

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